PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с RAAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 13.17%/yr for RAAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.64%.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%11.02%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between MA and RAAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.29

The correlation between MA and RAAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

MA vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.37

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.10

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.68

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

16.90

-18.49

MA vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и RAAX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-33.91%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-7.17%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-11.59%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-23.55%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-3.77%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-6.77%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

1.98%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и RAAX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.67%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.21%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.18%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.70%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

15.79%

+11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и RAAX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and RAAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор