PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.80% против 19.66% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between FTS.TO and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between FTS.TO and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$40.48B

MA:

$437.55B

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

FTS.TO:

22.34

MA:

28.36

Коэффициент PEG

FTS.TO:

3.25

MA:

1.65

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.30

MA:

13.01

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.78

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.21B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$3.98B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.87B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

FTS.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.64

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.76

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.68

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

-1.34

+11.81

FTS.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и MA

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-52.89%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-21.23%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-21.23%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-22.54%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-35.63%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.14%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

11.01%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и MA

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.58%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

18.15%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

22.87%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

24.68%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

27.67%

-10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и MA

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
3.38B
8.40B
(FTS.TO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS.TO значения в CAD, MA значения в USD

Сравнение рентабельности FTS.TO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.6%
58.4%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор