PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. DBMF is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 22.26%/yr for XLK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и XLK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%21.08%

Correlation

The correlation between DBMF and XLK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.16

The correlation between DBMF and XLK shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и XLK

Секторы
DBMF
XLK

Технологии

29.8%
99.7%

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%
0.2%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
XLK
99.7%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
XLK

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
XLK

-

Промышленность

DBMF
8.4%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
XLK

-

Энергетика

DBMF
3.9%
XLK
0.2%

Недвижимость

DBMF
2.5%
XLK

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

DBMF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.06

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.50

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

11.58

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DBMF и XLK

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-82.05%

+61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-15.92%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-25.66%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.56%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-7.08%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-34.95%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.80%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и XLK

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

10.42%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

18.32%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

22.08%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

25.10%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

24.60%

-12.17%

Сравнение комиссий DBMF и XLK

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и XLK

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and XLK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.26% vs 7.92% for DBMF. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.26% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.41% for XLK.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор