PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с CNQ.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 22.38% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between XLK and CNQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between XLK and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

XLK vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.51

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.98

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.09

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

6.86

+3.99

XLK vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и CNQ.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-76.64%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.43%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-36.25%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-36.25%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-76.64%

+43.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-9.55%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-21.20%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.49%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и CNQ.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.84%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

24.25%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

29.57%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

31.39%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

38.81%

-14.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и CNQ.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and CNQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор