PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.52%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.78% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.21%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.72%
1 год
20.48%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.52%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		9.34%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between FTS.TO and XSP.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г.

0.19

The correlation between FTS.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.01

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.74

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

12.64

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и XSP.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-57.82%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-9.41%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-18.77%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-25.44%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-36.05%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.34%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-12.11%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.03%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и XSP.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.20%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.99%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.75%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.74%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.19%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and XSP.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор