Сравнение CGL.TO с COST
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.99% против 23.32% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
COST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 23.32%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.55% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
CGL.TO
COST
Сравнение CGL.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.05 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.12 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и COST
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -33.74% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -14.89% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -23.58% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -30.01% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -30.01% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -10.25% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -7.21% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 6.20% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и COST
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.67% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.80% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 15.65% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 20.08% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 23.87% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.14% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и COST
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор