PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 22.72% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between MSFT and CNQ.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between MSFT and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

MSFT:

$16.79

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

MSFT vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.84

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.32

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.74

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.46

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.84

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.99

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CNQ.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-76.64%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.43%

-19.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-36.25%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-36.25%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-76.64%

+39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-7.57%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-21.20%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

6.38%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CNQ.TO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.88%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

23.94%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

29.41%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

31.37%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

38.83%

-11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CNQ.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
10.81B
(MSFT) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
32.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CNQ.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор