PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TRP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.40%/yr for TRP.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.40% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

TRP.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.91%
6 месяцев
27.33%
1 год
40.48%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TRP.TO
TC Energy Corporation		24.91%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between MSFT and TRP.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between MSFT and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

TRP.TO:

CA$99.17B

EPS

MSFT:

$16.79

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

TRP.TO:

28.79

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

TRP.TO:

6.29

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

TRP.TO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

MSFT vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.30

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.33

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.34

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

12.81

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.30

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TRP.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-45.94%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-9.37%

-24.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-17.49%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-38.51%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-41.76%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-3.96%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.29%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.52%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TRP.TO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.42%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

13.13%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

17.72%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

20.81%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.26%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TRP.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRP.TO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
4.23B
(MSFT) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
56.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TRP.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор