PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 8.11%/yr for FTS.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%14.55%

Correlation

The correlation between DBMF and FTS.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.05

The correlation between DBMF and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

DBMF vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.75

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.45

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.90

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

9.53

+6.78

DBMF vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FTS.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-41.25%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.05%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.45%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-30.19%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.00%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.48%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.47%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FTS.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.91%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.85%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

13.52%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

15.81%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.93%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FTS.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FTS.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор