PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с XMA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. RAAX is actively managed, while XMA.TO is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.17%/yr vs 15.40%/yr for XMA.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAAX торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%.

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-3.39%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и XMA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-11.20%

Correlation

The correlation between RAAX and XMA.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.58

The correlation between RAAX and XMA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

RAAX vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.35

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.74

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

1.76

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

4.94

+11.96

RAAX vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и XMA.TO

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-76.39%

+42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-29.93%

+22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-29.93%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-37.18%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-24.63%

+20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-37.72%

+30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

10.66%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и XMA.TO

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

15.40%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

32.78%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

38.99%

-24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

28.82%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

27.56%

-11.77%

Сравнение комиссий RAAX и XMA.TO

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и XMA.TO

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and XMA.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while XMA.TO is Materials. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.60% for XMA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор