PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRP.TO с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, TRP.TO returned 14.85%/yr vs 11.17%/yr for DBMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.50%.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

DBMF

1 день
0.44%
1 месяц
0.58%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.45%
3 года*
11.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%13.85%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.50%8.65%16.32%-11.10%29.31%11.44%-0.61%7.16%

Correlation

The correlation between TRP.TO and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

TRP.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.30

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.05

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

18.92

-2.30

TRP.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и DBMF

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-21.87%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-5.87%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.28%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-21.87%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.00%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.44%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.60%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и DBMF

TC Energy Corporation (TRP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.95%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.89%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.21%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

14.04%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

14.05%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и DBMF

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор