Сравнение PANW с CGL.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 10.05% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам PANW и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% | 26.41% | 21.59% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between PANW and CGL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
PANW
CGL.TO
Сравнение PANW c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.70 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 2.00 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и CGL.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -62.05% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -27.17% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -27.17% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -27.17% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -27.17% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -24.91% | +17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -32.74% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 9.43% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CGL.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 7.69% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 24.50% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 28.25% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 19.70% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 17.92% | +20.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CGL.TO
Ни PANW, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and CGL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор