PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с XMA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.52% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.69%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-17.38%14.90%

Correlation

The correlation between AMZN and XMA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

AMZN vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.35

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.74

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.76

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

4.94

-3.65

AMZN vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и XMA.TO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-76.39%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-29.93%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-29.93%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-37.18%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-37.18%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-24.63%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-37.72%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

10.66%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и XMA.TO

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

15.40%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

32.78%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

38.99%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

28.82%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

27.56%

+4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и XMA.TO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

AMZN and XMA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор