PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPM.TO с PSA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock, while PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, WPM.TO returned 22.65%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WPM.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM.TO показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 22.65% против 2.25% соответственно.

WPM.TO

1 день
2.69%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.02%
6 месяцев
17.97%
1 год
41.54%
3 года*
43.94%
5 лет*
26.60%
10 лет*
22.65%

PSA.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM.TO и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		11.02%100.92%25.13%25.20%-0.53%3.47%39.06%47.18%-2.24%8.88%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.90%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%

Correlation

The correlation between WPM.TO and PSA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с GLD
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

WPM.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPM.TOPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
10.34

-9.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
28.20

-26.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

6.27

-5.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

117.76

-116.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

422.79

-418.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPM.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPM.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

10.34

-9.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

11.67

-10.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

9.68

-9.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

9.26

-8.91

Просадки

Сравнение просадок WPM.TO и PSA.TO

Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPM.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-0.04%

-83.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-0.02%

-30.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-0.02%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-0.04%

-39.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-0.04%

-47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

0.00%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-0.00%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

0.01%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM.TO и PSA.TO

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPM.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

0.06%

+16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

0.15%

+36.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.44%

0.23%

+43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

0.27%

+32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

0.24%

+34.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM.TO и PSA.TO

Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.57%1.05%1.25%1.83%1.31%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.77%

Часто задаваемые вопросы

WPM.TO and PSA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор