Сравнение XSP.TO с GOOGL
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 26.84%/yr for GOOGL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSP.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 13.40% против 26.84% соответственно.
XSP.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.40%
GOOGL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 112.22%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 26.84%
Сравнение доходности по годам XSP.TO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.74% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 17.40% | 58.42% | 47.52% | 54.56% | -35.23% | 65.21% | 27.75% | 22.89% | 7.54% | 23.93% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and GOOGL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between XSP.TO and GOOGL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
XSP.TO
GOOGL
Сравнение XSP.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSP.TO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.86 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 19.93 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и GOOGL
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -56.06% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -18.86% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -31.02% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -39.63% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -39.63% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -8.82% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -11.98% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.54% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и GOOGL
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.59% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 20.92% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 29.27% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 31.92% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 29.84% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и GOOGL
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.14% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and GOOGL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор