PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с NFLX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RAAX returned 13.17%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.

RAAX

1 день
2.26%
1 месяц
-1.84%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.56%
1 год
32.08%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.64%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%-7.68%

Correlation

The correlation between RAAX and NFLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between RAAX and NFLX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

RAAX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.03

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-1.46

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

-0.78

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

-1.35

+18.25

RAAX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и NFLX

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-81.99%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-43.35%

+36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-43.35%

+31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-75.95%

+52.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-40.01%

+36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-24.91%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

25.19%

-23.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и NFLX

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.85%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

24.58%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

33.05%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

43.09%

-27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

41.49%

-25.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и NFLX

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and NFLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs NFLX's -81.99%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор