PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с XMA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOGL торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 25.76% против 12.52% соответственно.

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-9.30%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-17.38%14.90%

Correlation

The correlation between GOOGL and XMA.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

GOOGL vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.35

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
1.74

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

1.76

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

4.94

+13.54

GOOGL vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и XMA.TO

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-76.39%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-29.93%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-29.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-37.18%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-37.18%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-24.63%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-37.72%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

10.66%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и XMA.TO

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

15.40%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

32.78%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

38.99%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

28.82%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

27.56%

+1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и XMA.TO

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and XMA.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор