Сравнение CRWD с COST
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам CRWD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CRWD and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between CRWD and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
COST:
$26.51
CRWD:
32.89
COST:
1.11
CRWD:
$5.09B
COST:
$293.59B
CRWD:
$3.82B
COST:
$11.12B
CRWD:
$246.78M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. COST — Ранг доходности на риск
CRWD
COST
Сравнение CRWD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.22 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.51 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.18 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и COST
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -53.39% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -15.38% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -20.74% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -31.40% | -36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -10.93% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -13.36% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 7.15% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и COST
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 7.71% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 14.53% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 18.79% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 22.71% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 21.95% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и COST
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и COST
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs COST's -53.39%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор