Сравнение XMA.TO с MA
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMA.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.48% против 19.66% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 53.64%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.48%
MA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -12.83%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 19.66%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 1.98% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
MA Mastercard Incorporated | -12.15% | 4.06% | 34.69% | 20.47% | 3.51% | 1.11% | 17.33% | 52.60% | 35.85% | 37.69% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between XMA.TO and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. MA — Ранг доходности на риск
XMA.TO
MA
Сравнение XMA.TO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.68 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.34 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и MA
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -52.89% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -21.23% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -21.23% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -22.54% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -35.63% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -17.40% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -9.14% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 11.01% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и MA
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 6.58% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.63% | 18.15% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 22.87% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 24.68% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 27.67% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и MA
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор