Сравнение XSP.TO с AMZN
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 21.87%/yr for AMZN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSP.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.40% против 21.87% соответственно.
XSP.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.40%
AMZN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам XSP.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.74% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.44% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -46.42% | 2.33% | 72.07% | 17.96% | 39.23% | 45.40% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and AMZN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between XSP.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
XSP.TO
AMZN
Сравнение XSP.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSP.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.60 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 1.45 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и AMZN
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -63.03% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -24.00% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -31.53% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -52.52% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -52.52% | +16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -12.12% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -15.66% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 9.93% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и AMZN
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 8.08% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 20.95% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 30.13% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 35.96% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 33.12% | -14.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и AMZN
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.14% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and AMZN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор