Сравнение IDMO с CGL.TO
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDMO торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.05% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам IDMO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% | 26.41% | 21.59% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between IDMO and CGL.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, IDMO and CGL.TO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
IDMO
CGL.TO
Сравнение IDMO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.70 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 2.00 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и CGL.TO
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -62.05% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -27.17% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -27.17% | +14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.17% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -27.17% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -24.91% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -32.74% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 9.43% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и CGL.TO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 7.92% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.69% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 24.50% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 28.25% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.70% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.92% | +0.26% |
Сравнение комиссий IDMO и CGL.TO
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и CGL.TO
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and CGL.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
IDMO is categorized as Momentum, while CGL.TO is Gold. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while CGL.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор