Сравнение AMZN с CNQ.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 21.19% против 22.72% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам AMZN и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between AMZN and CNQ.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between AMZN and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
CNQ.TO:
CA$135.53B
AMZN:
$8.37
CNQ.TO:
CA$4.65
AMZN:
29.29
CNQ.TO:
13.91
AMZN:
0.71
CNQ.TO:
0.67
AMZN:
3.58
CNQ.TO:
3.41
AMZN:
6.03
CNQ.TO:
3.04
AMZN:
$742.78B
CNQ.TO:
CA$39.61B
AMZN:
$348.59B
CNQ.TO:
CA$12.42B
AMZN:
$152.71B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
CNQ.TO
Сравнение AMZN c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.74 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 8.46 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.99 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CNQ.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -76.64% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -14.43% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -36.25% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -36.25% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -76.64% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -7.57% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -21.20% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 6.38% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CNQ.TO
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.88% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 23.94% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 29.41% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 31.37% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 38.83% | -6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CNQ.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CNQ.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CNQ.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор