Сравнение XMA.TO с WPM.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 21.58%/yr for WPM.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и WPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям WPM.TO по среднегодовой доходности: 13.48% против 21.58% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 53.64%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.48%
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 1.98% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and WPM.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between XMA.TO and WPM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
WPM.TO
Сравнение XMA.TO c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.98 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 2.77 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и WPM.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и WPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -83.21% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -33.62% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -33.62% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -39.04% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -47.50% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -28.16% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -25.72% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 11.90% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и WPM.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 15.41%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 17.82% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.63% | 38.20% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 44.95% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 33.46% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 35.26% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и WPM.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности WPM.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XMA.TO and WPM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и WPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор