PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с XSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 13.40%/yr for XSP.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 13.40% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
23.01%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and XSP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.42

The correlation between CNQ.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

CNQ.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.77

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.30

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

10.35

-2.36

CNQ.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и XSP.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-57.71%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-9.41%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-18.77%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-27.51%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-36.05%

-38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.45%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-9.46%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.09%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и XSP.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.61%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

9.66%

+14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

12.22%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

16.87%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

18.24%

+19.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XSP.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and XSP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор