PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с CGL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MA и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 10.05% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

CGL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-4.61%
1 год
16.70%
3 года*
25.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-5.12%67.73%15.88%13.97%-6.96%-4.54%26.41%21.59%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between MA and CGL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

-0.02

The correlation between MA and CGL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Доходность на риск

MA vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACGL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.67

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.03

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.70

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.00

-3.59

MA vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CGL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и CGL.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CGL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-62.05%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-27.17%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-27.17%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-27.17%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-27.17%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-24.91%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-32.74%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

9.43%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CGL.TO

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.69%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

24.50%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

28.25%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

19.70%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.92%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CGL.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and CGL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CGL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор