PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 42.17%/yr for AVGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 23.43% против 42.17% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.51%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and AVGO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.23

The correlation between CNQ.TO and AVGO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

AVGO:

$1.86T

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CNQ.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.77

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.90

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.30

+3.68

CNQ.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и AVGO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-44.61%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-28.39%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-41.75%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-41.75%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-44.61%

-30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-19.90%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-7.61%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

12.55%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и AVGO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

20.34%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

34.89%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

45.47%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

43.90%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

40.16%

-2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и AVGO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
10.81B
22.19B
(CNQ.TO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.1%
67.2%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and AVGO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор