PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CNQ.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 30.05%/yr for CNQ.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%23.73%

Correlation

The correlation between DBMF and CNQ.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

DBMF vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.51

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.98

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.09

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

6.86

+9.45

DBMF vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CNQ.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-76.64%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-14.43%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-36.25%

+20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.25%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.55%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-21.20%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.49%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CNQ.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

8.84%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

24.25%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

29.57%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

31.39%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

38.81%

-26.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CNQ.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CNQ.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор