Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в complete quad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель complete quad | 0.23% | -2.76% | 8.52% | 10.69% | 29.34% | 25.52% | 15.03% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 0.43% | 9.83% | 0.84% | 0.23% | 4.48% | 10.21% | 2.48% | 11.45% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 1.05% | 2.20% | 11.73% | 13.28% | 21.47% | 21.45% | 12.75% | 8.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.71% | 0.77% | -2.67% | -2.06% | -0.22% | 13.30% | 11.27% | 13.22% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.28% | -0.81% | 11.58% | 13.38% | 33.04% | 23.51% | 14.00% | 12.11% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -0.01% | -1.61% | -3.05% | -2.55% | -6.97% | 2.87% | 2.08% | 9.22% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.15% | 0.25% | 7.40% | 7.95% | 16.73% | 12.87% | 6.75% | 8.03% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 1.81% | -0.15% | 6.65% | 7.93% | 20.59% | 26.12% | 14.41% | 17.48% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 3.97% | 0.77% | 10.84% | 12.79% | 20.33% | 16.45% | 7.25% | 9.68% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.11% | -0.00% | 1.60% | 1.98% | 5.78% | 7.24% | 5.35% | 4.90% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 2.86% | -0.60% | 22.78% | 24.57% | 51.96% | 32.72% | 17.85% | 22.49% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении complete quad закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | 2.95% | -6.57% | 6.87% | 3.66% | -2.36% | 8.52% | ||||||
| 2025 | 4.09% | -0.45% | -0.56% | 1.64% | 4.45% | 3.93% | 0.97% | 2.92% | 5.25% | 1.73% | 2.11% | 3.50% | 33.68% |
| 2024 | 1.41% | 4.66% | 4.64% | -2.07% | 5.01% | 1.22% | 1.73% | 1.68% | 2.17% | 0.03% | 2.58% | -1.73% | 23.20% |
| 2023 | 6.12% | -2.79% | 5.08% | 1.67% | -0.52% | 3.99% | 3.32% | -1.24% | -3.45% | 0.31% | 7.11% | 3.37% | 24.73% |
| 2022 | -4.34% | -0.25% | 1.79% | -6.68% | -1.35% | -6.96% | 5.23% | -4.16% | -6.09% | 4.30% | 6.79% | -1.96% | -13.94% |
| 2021 | 0.57% | -0.06% | 1.55% | 1.92% | -3.81% | 5.20% | -1.42% | 2.40% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
complete quad has an annualized alpha of 6.25%, beta of 0.70, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.14%) than losses (62.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.25%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 80.14%
- Участие в снижении
- 62.18%
Комиссия
Комиссия complete quad составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
complete quad имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для complete quad и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.53 | +0.07 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.53 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.37 | -1.42 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 7 | 0.29 | 0.64 | 1.07 | 0.44 | 0.91 |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 94 | 3.07 | 4.51 | 1.58 | 6.70 | 18.34 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 39 | -0.02 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 85 | 2.42 | 3.26 | 1.43 | 3.60 | 14.00 |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 6 | -0.34 | -0.33 | 0.96 | -0.33 | -0.72 |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 91 | 2.63 | 3.75 | 1.52 | 4.85 | 19.86 |
FCNTX Fidelity Contrafund | 40 | 1.45 | 2.01 | 1.26 | 1.86 | 7.80 |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 31 | 1.19 | 1.76 | 1.22 | 1.72 | 6.65 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 94 | 2.45 | 5.83 | 1.86 | 4.87 | 17.02 |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 90 | 2.80 | 3.46 | 1.47 | 4.68 | 19.87 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность complete quad за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 3.63% | 4.61% | 2.21% | 2.92% | 4.20% | 2.28% | 2.93% | 3.40% | 2.51% | 1.79% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 10.50% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.38% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.10% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.33% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
complete quad показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка complete quad составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.85%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 1mo | 2y 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.20%март 2026 г. | 1mo 29d | 1mo 7d | 3mo 6dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.03%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 1d | 2mo 19dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.22%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.36%июнь 2026 г. | 27d | — | 1mo 20hмай 2026 г. - сейчас |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 14.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция complete quad с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.87 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у VMNFX: -0.01.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. complete quad. Самая высокая корреляция с портфелем у VTIVX: 0.92, а самая низкая у VMNFX: -0.01.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю complete quad
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в complete quad есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации