PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с DFIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, BARIX returned 11.45%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.11% соответственно.

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between BARIX and DFIVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BARIX and DFIVX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

BARIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BARIXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.42

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.26

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.60

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

14.00

-13.09

BARIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BARIX и DFIVX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-66.61%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.58%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-14.39%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-25.29%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-48.11%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-12.23%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.46%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и DFIVX

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.48%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.26%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.36%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.01%

+1.95%

Сравнение комиссий BARIX и DFIVX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и DFIVX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and DFIVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор