PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности TIP и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.04% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between TIP and VMNFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

TIP vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.61

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.94

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.33

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

12.14

-5.14

TIP vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и VMNFX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-26.42%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-4.65%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-5.44%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-6.75%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-25.09%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.19%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.75%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.66%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и VMNFX

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.65%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.57%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

7.71%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

7.21%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

6.39%

-0.65%

Сравнение комиссий TIP и VMNFX

TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и VMNFX

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TIP and VMNFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (1.65%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор