PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 11.31%/yr for VTIVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.31% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VTI and VTIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.97

The correlation between VTI and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VTIVX

Секторы
VTI
VTIVX

Технологии

33.5%
27.4%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Промышленность

9.8%
12.3%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VTI
33.5%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VTIVX
16.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VTIVX
9.4%

Промышленность

VTI
9.8%
VTIVX
12.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VTIVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VTIVX
4.8%

Энергетика

VTI
3.7%
VTIVX
4.3%

Недвижимость

VTI
2.4%
VTIVX
2.5%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VTIVX
2.7%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VTIVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIXVTIVX с FFFGX

Доходность на риск

VTI vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.01

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.77

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.68

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

11.59

+0.93

VTI vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VTIVX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-51.69%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.30%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.40%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.10%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-31.42%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.33%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VTIVX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 4.50% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.51%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.13%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.10%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.58%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.82%

+3.51%

Сравнение комиссий VTI и VTIVX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VTIVX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTIVX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTI and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (4.51%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор