Сравнение TIP с EDEN
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.
Доходность
Сравнение доходности TIP и EDEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 2.53% против 9.22% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
EDEN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам TIP и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.05% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Correlation
The correlation between TIP and EDEN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.05 |
Over the past year, TIP and EDEN have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. EDEN — Ранг доходности на риск
TIP
EDEN
Сравнение TIP c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.33 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.72 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и EDEN
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и EDEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -36.61% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -21.17% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -29.31% | +24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -36.61% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -36.61% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.55% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -7.37% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 10.27% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и EDEN
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.93% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 15.72% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 20.90% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 20.25% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 19.41% | -13.67% |
Сравнение комиссий TIP и EDEN
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и EDEN
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EDEN в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and EDEN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.93%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs EDEN's -36.61%.
On 10-year performance, EDEN leads with 9.22% vs 2.53% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.22% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.87% for EDEN.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EDEN is Europe Equities. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.53% for EDEN.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и EDEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор