PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с EDEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. SPAXX is actively managed, while EDEN is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 2.08%/yr for EDEN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и EDEN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%2.84%

Correlation

The correlation between SPAXX and EDEN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR

Доходность на риск

SPAXX vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
-0.34

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.96

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.72

—

SPAXX vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и EDEN

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.61%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-21.17%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-29.31%

+29.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-36.61%

+36.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.55%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.37%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.27%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и EDEN

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

4.93%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

15.72%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

20.90%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

20.25%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

19.41%

-18.72%

Сравнение комиссий SPAXX и EDEN

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и EDEN

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EDEN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and EDEN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs EDEN's -36.61%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор