PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с FXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. SPAXX is actively managed, while FXF is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 1.88%/yr for FXF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и FXF

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-2.35%

Correlation

The correlation between SPAXX and FXF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.01

The correlation between SPAXX and FXF shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

SPAXX vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
0.17

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.54

—

SPAXX vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FXF

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.58%

+35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.97%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-8.52%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-12.68%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.02%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-20.83%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.28%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FXF

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.81%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

5.56%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

7.49%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

8.33%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

7.57%

-6.88%

Сравнение комиссий SPAXX и FXF

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FXF

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and FXF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.81%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs FXF's -35.58%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор