PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с DFIVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IDMO returned 12.02%/yr vs 11.32%/yr for DFIVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 12.02% против 11.32% соответственно.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

DFIVX

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
10.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
33.30%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		10.28%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between IDMO and DFIVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, IDMO and DFIVX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

IDMO vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMODFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.42

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.24

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.54

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

13.92

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMODFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IDMO и DFIVX

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMODFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-66.61%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.58%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.39%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.29%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-48.11%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.69%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-12.24%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и DFIVX

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMODFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.03%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

11.19%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

14.03%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.32%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.03%

+0.11%

Сравнение комиссий IDMO и DFIVX

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и DFIVX

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFIVX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and DFIVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to DFIVX (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор