Сравнение TIP с FSSNX
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 11.30%/yr for FSSNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности TIP и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.30% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
FSSNX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам TIP и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.33% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between TIP and FSSNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between TIP and FSSNX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
TIP
FSSNX
Сравнение TIP c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.46 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.23 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и FSSNX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -41.72% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -11.00% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -27.45% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -31.87% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -41.72% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -8.28% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.11% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и FSSNX
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 7.09% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 14.37% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 19.71% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.68% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 23.49% | -17.75% |
Сравнение комиссий TIP и FSSNX
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и FSSNX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FSSNX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.92% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and FSSNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (7.09%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор