Сравнение FXF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FXF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXF или VTI.
Основные характеристики
| FXF | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.05% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | -2.24% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.27% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 7.11% | 12.05% |
| Макс. просадка | -35.49% | -55.45% |
| Current Drawdown | -28.00% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между FXF и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXF и VTI
С начала года, FXF показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.27% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и VTI
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и VTI
Дивидендная доходность FXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и VTI
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и VTI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.