- ISIN
- US25434D2036
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 14 февр. 1994 г.
- Регион
- Developed Markets (ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $18B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции DFIVX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) показал доход в 14.22% с начала года и 35.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIVX составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA International Value Portfolio Institutional Class
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFIVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.05% | 6.00% | -5.86% | 5.00% | 1.42% | -1.99% | 3.40% | 14.22% | |||||
| 2025 | 4.86% | 4.17% | 1.81% | 1.97% | 5.02% | 3.35% | 0.04% | 6.22% | 2.41% | 0.63% | 3.47% | 4.15% | 45.24% |
| 2024 | -1.30% | 2.68% | 5.53% | -1.64% | 5.09% | -3.76% | 3.87% | 1.93% | 0.84% | -3.98% | 0.57% | -2.58% | 6.87% |
| 2023 | 8.61% | -1.61% | -0.68% | 3.35% | -5.45% | 6.43% | 4.69% | -3.19% | -1.10% | -4.72% | 6.71% | 4.75% | 17.83% |
| 2022 | 3.65% | -2.11% | 0.56% | -5.33% | 4.87% | -10.97% | 2.77% | -3.50% | -9.54% | 7.50% | 12.23% | -1.15% | -3.51% |
| 2021 | -0.65% | 7.22% | 4.90% | 1.54% | 5.33% | -2.61% | -0.72% | 0.78% | -0.54% | 3.56% | -6.36% | 5.58% | 18.57% |
Метрики бенчмарка
DFA International Value Portfolio Institutional Class has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.73, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 1994.
- This fund participated in 94.70% of S&P 500 Index downside but only 88.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 88.63%
- Участие в снижении
- 94.70%
Комиссия
Комиссия DFIVX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIVX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.24 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 9.71 | +4.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Value Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $0.81 | $0.88 | $0.67 | $0.84 | $0.41 | $0.66 | $1.05 | $0.58 | $0.56 | $0.55 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Value Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.41 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Value Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 66.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2119 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 5mo | 9y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.11%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.98%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 11mo 29d | 3y 2moиюль 2000 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.89%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 9mo 12d | 11mo 28dиюль 1998 г. - июль 1999 г. | — |
-25.29%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 9mo 18d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DFIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -56.78% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.10% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -18.90% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.43% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -33.92% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -10.70% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.09% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFIVX
Добавьте DFA International Value Portfolio Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIVX