DFA International Value Portfolio (DFIVX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D2036 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 14 февр. 1994 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DFIVX составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFIVX с DISVX, DFIVX с IDVO, DFIVX с DFISX, DFIVX с AVDE, DFIVX с VXUS, DFIVX с SPYV, DFIVX с AVDV, DFIVX с EFV, DFIVX с SPDW, DFIVX с IWY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA International Value Portfolio показал доход в 10.56% с начала года и 20.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA International Value Portfolio составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.56% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.41% | 5.60% |
| 6 месяцев | 16.71% | 17.48% |
| 1 год | 20.45% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.64% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.03% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.30% | 2.68% | 5.53% | -1.64% | 10.56% | ||||||||
| 2023 | 8.61% | -1.61% | -0.68% | 3.35% | -5.45% | 6.43% | 4.69% | -3.19% | -1.10% | -4.72% | 6.71% | 4.75% | 17.83% |
| 2022 | 3.65% | -2.12% | 0.56% | -5.32% | 4.87% | -10.97% | 2.77% | -3.50% | -9.54% | 7.50% | 12.23% | -1.15% | -3.51% |
| 2021 | -0.65% | 7.22% | 4.90% | 1.54% | 5.33% | -2.61% | -0.72% | 0.78% | -0.54% | 3.56% | -6.36% | 5.70% | 18.72% |
| 2020 | -5.64% | -8.31% | -21.38% | 6.63% | 4.43% | 3.66% | -0.29% | 6.86% | -4.27% | -2.87% | 19.20% | 5.55% | -2.13% |
| 2019 | 7.85% | 1.69% | -1.11% | 3.25% | -7.53% | 6.29% | -3.27% | -4.10% | 5.08% | 3.37% | 1.05% | 3.22% | 15.67% |
| 2018 | 5.86% | -5.62% | -1.23% | 2.68% | -3.62% | -2.28% | 3.18% | -3.53% | 1.76% | -8.41% | -0.73% | -6.10% | -17.49% |
| 2017 | 4.30% | -0.69% | 2.26% | 1.41% | 1.73% | 1.05% | 4.68% | -0.11% | 3.57% | 1.79% | 0.95% | 2.60% | 26.08% |
| 2016 | -7.86% | -3.18% | 7.55% | 4.83% | -1.87% | -3.64% | 4.50% | 2.64% | 1.16% | 1.24% | 0.49% | 3.29% | 8.45% |
| 2015 | -0.68% | 7.13% | -2.13% | 5.50% | 0.05% | -2.91% | -0.97% | -7.48% | -6.83% | 7.63% | -1.30% | -3.17% | -6.30% |
| 2014 | -3.68% | 5.71% | -0.73% | 1.67% | 1.10% | 1.20% | -2.23% | -0.00% | -4.38% | -1.70% | 0.00% | -3.74% | -6.99% |
| 2013 | 4.64% | -2.99% | 0.30% | 4.92% | -1.24% | -3.52% | 6.83% | -0.74% | 7.55% | 3.46% | 0.36% | 2.17% | 23.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFIVX (DFA International Value Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.67 | $0.86 | $0.41 | $0.66 | $1.05 | $0.58 | $0.56 | $0.55 | $0.86 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.66 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.86 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA International Value Portfolio показал максимальную просадку в 65.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1328 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.67% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1328 | 18 июн. 2014 г. | 1666 |
| -48.11% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 824 |
| -36.98% | 12 июл. 2000 г. | 561 | 9 окт. 2002 г. | 287 | 1 дек. 2003 г. | 848 |
| -31.46% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 357 | 13 июл. 2017 г. | 762 |
| -25.89% | 21 июл. 1998 г. | 55 | 5 окт. 1998 г. | 203 | 15 июл. 1999 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA International Value Portfolio составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.