Сравнение EDEN с SPAXX
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. EDEN is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, EDEN returned 2.08%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
EDEN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 9.22%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEN и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.05% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 2.84% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between EDEN and SPAXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
EDEN
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDEN c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и SPAXX
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | 0.00% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | 0.00% | -21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | 0.00% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | 0.00% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | 0.00% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | 0.00% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 0.00% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и SPAXX
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.28% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 0.66% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 1.03% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.69% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 0.69% | +18.72% |
Сравнение комиссий EDEN и SPAXX
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и SPAXX
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and SPAXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.93%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор