PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с IOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 16.66%/yr for IOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.11% против 16.66% соответственно.

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between DFIVX and IOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.80

The correlation between DFIVX and IOO shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

DFIVX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVXIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.09

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.23

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

14.35

-0.35

DFIVX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и IOO

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-55.85%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.94%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-19.19%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-23.52%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-31.43%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.05%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-11.26%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.24%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и IOO

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.48%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.82%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.31%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.07%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.12%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.80%

+0.21%

Сравнение комиссий DFIVX и IOO

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и IOO

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IOO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and IOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs IOO's -55.85%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор