PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) is Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.91%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.14% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FFRHX and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.16

The correlation between FFRHX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FFRHX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.09

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
-0.03

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.00

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.14

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

-0.30

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.09

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.65

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и BRK-B

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-53.86%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-9.42%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-14.95%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-26.58%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-29.57%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-9.78%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-11.07%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.49%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.98%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

10.87%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

14.38%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

17.13%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

19.44%

-15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и BRK-B

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs BRK-B's -53.86%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор