PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с TIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. SPAXX is actively managed, while TIP is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 0.91%/yr for TIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAXX показывает доходность 1.37%, а TIP немного выше – 1.40%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и TIP

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.01%

Correlation

The correlation between SPAXX and TIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

SPAXX vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.37

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.00

—

SPAXX vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и TIP

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-14.57%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.98%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-4.54%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-14.51%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.43%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и TIP

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.03%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

2.32%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

3.39%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

6.21%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

5.74%

-5.05%

Сравнение комиссий SPAXX и TIP

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и TIP

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and TIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIP has higher volatility (1.03%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs TIP's -14.57%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор