PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - FFRHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.95%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FFRHX charges 0.67%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции VMNFX немного впереди с 5.00%.

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between FFRHX and VMNFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов FFRHX и VMNFX

Секторы
FFRHX
VMNFX

Энергетика

92.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

19.9%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

12.9%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Энергетика

FFRHX
92.8%
VMNFX
4.7%

Потребительский циклический сектор

FFRHX
4.3%
VMNFX
12.7%

Коммуникационные услуги

FFRHX
3.0%
VMNFX
3.6%

Сырьевые материалы

FFRHX

-

VMNFX
5.6%

Потребительский защитный сектор

FFRHX

-

VMNFX
3.0%

Финансовые услуги

FFRHX

-

VMNFX
19.9%

Здравоохранение

FFRHX

-

VMNFX
13.6%

Промышленность

FFRHX

-

VMNFX
12.9%

Недвижимость

FFRHX

-

VMNFX
7.6%

Технологии

FFRHX

-

VMNFX
13.0%

Коммунальные услуги

FFRHX

-

VMNFX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

FFRHX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.33

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
3.51

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.43

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.89

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

10.80

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.34

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и VMNFX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-26.42%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-4.65%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-5.44%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-6.75%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-25.09%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-8.76%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.68%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и VMNFX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.97%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

5.75%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

7.79%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

7.21%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

6.39%

-2.25%

Сравнение комиссий FFRHX и VMNFX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и VMNFX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and VMNFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (1.97%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs VMNFX's -26.42%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор