Сравнение FFRHX с VMNFX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while VMNFX is a Long-Short fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.87%/yr vs 5.34%/yr for VMNFX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FFRHX charges 0.67%/yr vs 1.95%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.34% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
VMNFX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 5.34%
- Всё время*
- 2.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFRHX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.11% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between FFRHX and VMNFX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
FFRHX
VMNFX
Сравнение FFRHX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.55 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 15.81 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и VMNFX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -26.42% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -4.65% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -5.44% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -6.75% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -25.09% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.71% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.41% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и VMNFX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.81% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 5.34% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 7.76% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 7.24% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 6.43% | -2.29% |
Сравнение комиссий FFRHX и VMNFX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VMNFX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и VMNFX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VMNFX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.05% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and VMNFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (1.81%) compared to FFRHX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор