Сравнение DFIVX с VTI
DFIVX (DFA International Value Portfolio) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.11% против 15.02% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.11%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам DFIVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 11.58% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between DFIVX and VTI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.73 |
The correlation between DFIVX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFIVX
VTI
Сравнение DFIVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.79 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 12.52 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и VTI
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -55.45% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.92% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -19.30% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -35.00% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.14% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.02% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и VTI
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.48% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.50% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.82% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.64% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.47% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.33% | -0.32% |
Сравнение комиссий DFIVX и VTI
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и VTI
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFIVX and VTI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs VTI's -55.45%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIVX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор