PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.22% соответственно.


DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio
11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DFIVX and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DFIVX and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value Portfolio

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

DFIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFIVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.02

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

-0.05

+14.05

DFIVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и BRK-B

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-53.86%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.42%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.95%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.58%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-29.57%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-9.36%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-11.07%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.53%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и BRK-B

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.95%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.78%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.38%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.12%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.44%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и BRK-B

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы


DFIVX and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs BRK-B's -53.86%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор