Сравнение DFIVX с BRK-B
DFIVX (DFA International Value Portfolio) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.22% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.11%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DFIVX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 11.58% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DFIVX and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DFIVX and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DFIVX
BRK-B
Сравнение DFIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIVX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.02 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | -0.05 | +14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и BRK-B
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIVX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -53.86% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.42% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -14.95% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.58% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -29.57% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -9.36% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -11.07% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.53% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и BRK-B
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIVX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.95% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.78% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.38% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.12% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.44% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и BRK-B
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFIVX and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs BRK-B's -53.86%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIVX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор