PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
561.74%
166.60%
FAGIX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.97

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.34

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.19

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.93

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.65

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

FAGIX:

1.84%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.94%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FAGIX:

-3.46%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGIX имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции FFRHX немного отстают с 4.48%.


FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.61%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и FFRHX

И FAGIX, и FFRHX имеют комиссию равную 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.97
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.34
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.19
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.93
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGIX: 3.65
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.70
FAGIX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FFRHX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FFRHX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.46%
-1.55%
FAGIX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FFRHX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
2.11%
FAGIX
FFRHX