PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с PTTRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 2.29%/yr for PTTRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности TIP и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.29% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between TIP and PTTRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

0.73

The correlation between TIP and PTTRX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

TIP vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.17

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.83

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.48

+1.52

TIP vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и PTTRX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-19.28%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.69%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-6.18%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-19.28%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-19.28%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.49%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.19%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.23%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и PTTRX

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.77%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

3.61%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

4.63%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.28%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

5.23%

+0.51%

Сравнение комиссий TIP и PTTRX

TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и PTTRX

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PTTRX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and PTTRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.77%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор