PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.79% соответственно.

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

VTI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.62

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.73

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.70

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

-1.19

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.62

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между VTI и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BRK-B

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTI и BRK-B

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-53.86%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.95%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.58%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-29.57%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-11.57%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-11.07%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.75%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BRK-B

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.12%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.11%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.30%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.20%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.44%

-1.16%