PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 14.71%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.19% соответственно.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTI and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VTI and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

VTI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.01

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.09

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.01

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

-0.03

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.01

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VTI и BRK-B

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-53.86%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.42%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.95%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.58%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-29.57%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-9.57%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.07%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.47%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и BRK-B

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.90% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.08%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.87%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.39%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.13%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.43%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и BRK-B

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs BRK-B's -53.86%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор