PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. FFRHX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.91%/yr vs 14.84%/yr for VTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.91% против 14.84% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FFRHX and VTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.22

The correlation between FFRHX and VTI shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFRHX и VTI

Секторы
FFRHX
VTI

Энергетика

92.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

FFRHX
92.8%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

FFRHX
4.3%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

FFRHX
3.0%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

FFRHX

-

VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

FFRHX

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

FFRHX

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

FFRHX

-

VTI
9.2%

Промышленность

FFRHX

-

VTI
9.8%

Недвижимость

FFRHX

-

VTI
2.4%

Технологии

FFRHX

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

FFRHX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FFRHX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.02

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
2.73

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.36

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.81

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

12.85

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.71

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.50

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и VTI

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-55.45%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-8.92%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-19.30%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-25.36%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-35.00%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.64%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-8.02%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.95%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.88%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

9.55%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

12.44%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

17.44%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

18.33%

-14.19%

Сравнение комиссий FFRHX и VTI

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и VTI

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and VTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.88%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs VTI's -55.45%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор