PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and SLV (iShares Silver Trust) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. FFRHX is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.90%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.99% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.78%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.90%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.60%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between FFRHX and SLV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FFRHX и SLV

Секторы
FFRHX
SLV

Энергетика

92.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FFRHX
92.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

FFRHX
4.3%
SLV

-

Коммуникационные услуги

FFRHX
3.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

FFRHX

-

SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

FFRHX

-

SLV

-

Финансовые услуги

FFRHX

-

SLV

-

Здравоохранение

FFRHX

-

SLV

-

Промышленность

FFRHX

-

SLV

-

Недвижимость

FFRHX

-

SLV

-

Технологии

FFRHX

-

SLV

-

Коммунальные услуги

FFRHX

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

FFRHX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRHXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.44

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
1.76

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.29

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.89

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

4.10

+12.91

FFRHX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и SLV

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-76.28%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-45.40%

+44.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-45.40%

+42.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-45.40%

+39.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-45.40%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-41.96%

+41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-44.66%

+43.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

20.88%

-20.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и SLV

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.64%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

16.34%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

59.10%

-57.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

59.82%

-57.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

36.46%

-33.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

32.00%

-27.86%

Сравнение комиссий FFRHX и SLV

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и SLV

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.10%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and SLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to FFRHX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs SLV's -76.28%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор